第50巻4号 (2016)

 

このコレクションのアイテム

  • 仲澤, 幸壽 (西南学院大学学術研究所, 2016-03)
    我が国の公的年金制度は,制度の維持可能性の面で危機的状況を迎えている.だが,それに対処する議論は財源調達方式に傾斜しており,年金の保険機能という本来の主旨からみたあるべき姿としての議論が十分になされているとはいい難い.この論文は,生活費のニーズに不確実性があるケースを導入したモデルを用い,さらに民間の保険市場を利用できない個人が存在するケースにおける公的年金システムの有効性を分析する.その分析によって,公的年金制度の持つ所得再分配機能の ...
  • 加藤, 浩 (西南学院大学学術研究所, 2016-03)
    この研究ノートは,マルコフ完全産業動学(Markov-perfect industry dynamics)の基本モデルを解説するものである。具体的な内容について述べると,Ericson and Pakes(1992)およびEricson and Pakes(1995)において構築された産業動学モデルの基本構造を列挙し,さらに提示された命題や定理の証明について,その議論の流れを丁寧に説明していくのである。Ericson&Pakesモデルの ...
  • 相模, 裕一 (西南学院大学学術研究所, 2016-03)
    この研究ノートの目的は,今日ファイナンス理論において必要不可欠となったマルチンゲールとギルザノフ定理,そしてその応用について解説することにある。本稿の構成は以下の通りである。まずⅠ節において,金融工学・数理ファイナンスの出発点となったBlack-scholesモデルについてその骨組みと論理構成について概説する。そしてFeynman-Kacの定理を用いてオプション式を導く。続くⅡ節において,マルチンゲールとギルザノフ定理を紹介し,オプショ ...
  • 著者不明 (西南学院大学学術研究所, 2016-03)

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